이 글에서는 SCHD, SPY, QQQ ETF 조합에 대한 종합 순위를 분석하는 내용으로, 각 조합의 성과와 변동성을 비교하고 결과를 토대로 투자 전략을 제시합니다.
과거 데이터를 토대로 SCHD와 QQQ 조합이 우세함을 보여주며, 투자자들은 상관성이 낮은 자산에 분산 투자하여 변동성을 줄이면서 수익을 극대화할 수 있습니다.
또한, 시기별로 다양한 데이터를 분석하고 종합 순위를 선보이며, 각 전략에 대한 스코어를 통해 하락의 고통 대비 수익성을 평가합니다.
최상의 투자 전략은 단순히 수익이 아닌 투자의 지속성과 안정성을 고려해야 한다는 메시지를 전달하며, 분산 투자와 장기 투자의 중요성을 알아 봅니다.
세 ETF 조합 상관성 분석 결과?
이번에는 SPY와 SCHD의 ETF 조합을 분석하며 세 가지 ETF 조합의 종합순위를 정리했습니다.
SCHD와 QQQ 조합이 우세한데, 상관성이 낮아 변동성을 줄이면서 수익을 높일 수 있었습니다.
QQQ와 SPY 조합은 상관성이 높아 서로 다른 로직과 종목 구성으로 SCHD에 방어 기능을 부여했습니다.
이로써 낮은 상관관계를 가진 자산에 분산 투자하면 수익을 올리면서 변동성을 줄일 수 있습니다.
포트폴리오 이론과 지표 비교의 결과?
간단한 포트폴리오 이론 대조적으로 기술주 SPY는 분산 투자의 효과가 적습니다.
여러 전략을 종합 순위하여 투자 성과 비교로 고민하며, 소르티노 지수와 스코어 등 지표를 살펴 봅니다.
채권과 예금에 비해 변동성이 작은 수익률도 결과적으로 숨겨진 고통이 있을 수 있습니다.
주식 투자에서의 조합과 랭킹 분석의 중요성은?
투자 전략에서 상대적인 하락 변동성이 적고 수익이 좋은 전략을 선택하는 것이 중요합니다.
소르티노 지수는 하락 시에만 가져오며, 젬투리 스코어는 소르티노 지수를 더 확장한 지표입니다.
스코어를 통한 랭킹 결과를 통해 10년 롤링 데이터 기준으로 월 단위로 180번의 투자가 이뤄진 결과를 분석 합니다
주식투자의 핵심 균형은?
주식 투자 결과를 분석하여 상위 그룹은 수익률은 높지만 하락 변동성도 상당히 높았고, 하위 그룹은 수익이 낮으면서 하락의 고통도 큽니다.
적절한 균형을 찾는 것이 중요하며, 고통을 최소화하면서도 높은 수익을 이끌어내야 합니다.
25년 데이터 분석 결과, 다양한 조합 중 2대8, 5대5, 8대2가 높은 수익률을 보이며, SPY와 QQQ를 조합하면 분산투자의 효과가 있습니다.
SCHD와 SPY를 조합한 결과도 살펴봅니다.
주식투자에서 수익과 고통을 균형있게 고려하는 방안에 대해 알아 봅니다.
180개의 데이터셋을 활용한 비교분석 방법은?
특정 데이터셋 1개로만 분석하면 과최적화와 오버피팅 가능성 높습니다.
따라서 월 단위로 분할하여 여러 분포의 데이터를 확인하는 방법을 채택했습니다.
180개의 10년 롤링 데이터를 활용해 수익률 및 변동성을 비교 분석했고, QQQ, SPY, SCHD 투자 전략을 비교하고 박스 플롯을 통해 안정성을 체크합니다.
투자에서 고려해야 할 전략은?
케이스를 통해 시기별로 자산 체크 방법을 소개하고, 케이스 종합순위 및 스코어로 평가했어요.
장기적 안정성과 성장 전략 중 배당 성장은 안정적이나 역전 가능성 있고, 기술 성장은 폭발적 성장과 하락 가능성이 높습니다.
분산 투자, 일부 케이스의 영구성과 조화를 살펴보고, 취미로 두세 개의 ETF를 선택하고 가족과 시간을 보내는 것을 권장합니다.
각자 상황과 적성에 맞게 장기적인 전략 선택을 장려하며, 집착하지 않고 이자까지만 해도 경제적 문제는 없습니다.
해당 내용은 ‘잼투리’에서 제공되었어요.
